Podríamos pensar que para cambiar el color de fondo de una etiqueta es suficiente con algo como esto:

        this.etiqueta.setBackground(Color.red);

Sin embargo, las etiquetas son transparentes, y necesitamos indicar que la opacidad esté activada para poder visualizar este color. Por tanto, además de la instrucción anterior deberíamos poner:

        this.etiqueta.setOpaque(true);